“負けない運用”の「クアトロ」、9月の純資金流入額は設定来最大

“負けない運用”の「クアトロ」、9月の純資金流入額は設定来最大

  • モーニングスター
  • 更新日:2020/10/16
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ピクテ投信投資顧問が運用する「ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ファンド」(愛称:クアトロ)への資金流入が続いている。9月の純資金流出入額は105億円の純資金流入と、国内公募追加型株式投信(ETF除く)全ファンド中で上位20位。12カ月連続の純資金流入となり、純資金流入額は単月で初めて100億円を超え、設定(2013年12月)来で最大となった。

同ファンドは、日本を含む世界の株式・債券等といった伝統的な資産に投資するほか、REIT、コモディティなどへの投資やロング・ショート戦略(割安と判断される資産を買建て、割高と判断される資産を売建てる投資手法)などオルタナティブ戦略にも投資するバランス型ファンド。分散投資と市場環境に応じた資産配分の機動的な変更により、下落リスクを低減しつつ中期的に安定した収益を獲得する「負けない運用」を目指す。

同ファンドの、設定以来の一定期間におけるリターンの最大下落率を見ると、1カ月間▲4.15%、3カ月間▲3.80%、6カ月間▲3.42%、1年間▲5.12%となった。同ファンドが属するモーニングスターカテゴリー「安定成長」の同期間における最大下落率は1カ月間▲8.09%、3カ月間▲10.76%、6カ月間▲7.64%、1年間▲10.33%。1カ月間から1年間までのいずれにおいても同ファンドの最大下落率はカテゴリー平均と比べて小幅にとどまっており、「負けない運用」を実現している。

20年9月末時点の過去5年間のリターン(年率)は2.54%とカテゴリー平均の2.17%を0.37%上回り、カテゴリー内上位41%(238本中96位)。負けない運用で下落リスクを抑制しながら安定的にリターンを獲得しており、リスクに見合ったリターンを得られているかを表す指標であるシャープレシオは、同月末時点の過去5年間で0.68とカテゴリー平均の0.31を0.37上回り、カテゴリー内上位4%(238本中4位)となっている。純資産残高は9月4日に1000億円を突破し、10月15日には1131億円にまで拡大している。

武石謙作

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