「テトラ・エクイティ」、投資家の関心続く、10月の純資金流入は設定来最大

「テトラ・エクイティ」、投資家の関心続く、10月の純資金流入は設定来最大

  • モーニングスター
  • 更新日:2020/11/20
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三井住友DSアセットマネジメントが運用する「テトラ・エクイティ」への資金流入が続いている。20年10月は440億円の純資金流入。設定(2019年11月)来の12カ月で11カ月目の純資金流入と資金流入基調が続く中で、純資金流入額は前月に続いて設定来最大となった。モーニングスター推計によると11月も第2週までに149億円の純資金流入となっている。

同ファンドでは、S&P500先物を機動的に活用する。米国株式市場において、日中に発生するトレンドを始め、月初トレンド、月中トレンド、月末トレンドという4つのトレンドに着目し、トレンドを捉える4つの戦略を組み合わせることで、米国株式市場の上昇・下落両局面における収益の獲得を目指す。

累積リターンの推移を見ると、設定からしばらくの間はモーニングスターカテゴリー「国際株式・北米(為替ヘッジなし)」を下回っていたが、コロナショックに見舞われた2月末に逆転し、3月に上振れ幅を拡大した。3月は中旬にかけての米国株式急落局面におけるS&P500先物の売り建てやその後の戻り局面における買い建てなどが寄与し、月次リターンは35.7%とカテゴリー平均(▲16.8%)を52.5%上回った。以後、大幅に上回る水準で推移している。足元の状況を見ると、10月の月次リターンは4.8%とカテゴリー平均(▲0.7%)を5.5%超過。月末の米国株式下落局面におけるS&P500先物の売り建てがプラスとなった。

純資産残高も拡大。9月14日に1000億円を突破し、11月19日時点では1807億円と2000億円が視野に入っている。

武石謙作

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