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米国債利回りと連動しなくなった日本国債利回り

米国債利回りと連動しなくなった日本国債利回り

  • ZUU online
  • 更新日:2018/04/17

要旨

日本国債利回りを米国債利回りで回帰すると回帰係数がゼロ近辺にあり、日本国債利回りと米国債利回りが連動しなくなっていると考えられる。

主成分分析を用いて日本国債のイールドカーブと米国債のイールドカーブの連動性について分析すると、日本国債のイールドカーブは少なくともYCC導入後に3つの期間において異なるロジックで変動していたことが分かる。

特に、2017年12月のFRBの利上げ以降、日本国

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