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「順張り投資」のパフォーマンス低下が示唆するもの

「順張り投資」のパフォーマンス低下が示唆するもの

  • 現代ビジネス
  • 更新日:2017/08/11

モメンタム投資の有効性
株式や為替(通貨)などの「資産価格」には、いくつかの「アノマリー」が存在することが知られている。「アノマリー」とは「資産価格の理論では説明できない不思議な現象」を指す。その代表例が「モメンタム(順張り)投資の有効性」である。
「モメンタム(順張り)投資」とは、過去(通常は過去1年間の平均)の好パフォーマンスを上げた投資対象(株式ではあれば銘柄、為替であれば通貨)を投資対象と

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