賢すぎるAI(人工知能)の指示通りに株を売買したら...衝撃の結果

賢すぎるAI(人工知能)の指示通りに株を売買したら...衝撃の結果

  • 現代ビジネス
  • 更新日:2019/04/25
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AI(人工知能)に従って株を売買したら…

まずは以下の「投資結果」をご覧いただきたい。

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これはあるAI(人工知能)に従って株式を売買してみた場合、どれくらい儲かったか、損をしたかを示したものである。

軍資金を1000万円として、昨年12月に一ヵ月間売買した場合のシミュレーション結果で、ひと月の利益は総額61万300円。

年率換算にすると、運用利回りはじつに「73.24%」である。

ヘッジファンドなど世界のプロ投資家たちも顔負けの高利回りを叩き出した――。

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〔photo〕iStock

このAIはフィンテック企業・財産ネット社が運営する『Phantom株価予報AIエンジン』(https://phantom-ai.com/)なるもの。

本サイトでは毎週月曜日に『Phantom株価予報AIエンジン』が導き出す注目銘柄とその株価予測を紹介しているが、実際にその予測に従って株を売買したらどうなるのか――。今回はその結果を紹介しよう。

今回のシミュレーションにあたり、売買の前提条件は以下のように設定した。

◆1000万円軍資金と仮定し、範囲内で売買を行うとする
◆個別銘柄への過度なbedはせず、3銘柄掲載の場合3分割の約300万円相当の株数を買い付ける
◆最長週内に手仕舞いする(引け成行注文)

そのうえで、『Phantom株価予報AIエンジン』が導き出す注目銘柄とその株価予測に基づいて、以下のように売買するルールとした。

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◆トレンドは関係なく、目標株価(中心円)の下限以下から始まった場合は 買いスタート、上限以上から始まった場合は空売りスタートとなる
◆2営業日引けまでに1つ目の約定が成立していない場合は不参加とする。その場合も指値で300万円分の投資行為をしているため金額はほかに振らない
◆(買先行)1日目に買えた場合、当日は押し目買い下限で損切、目標株価上限で利益確定ラインとする
◆(売先行)1日目に空売りした場合、当日は目標株価下限で利確、吹き値売り上限で損切ラインとする
◆2営業日目以降は目標株価の上限下限が決済(利確、損切)ラインに変更
◆5営業日目(週最終日)約定目処が立たない場合、引け成行とする。

冒頭に示したのは、昨年12月に本サイトで取り上げた『Phantom株価予報AIエンジン』の注目銘柄(※以下参照)についてシミュレーションを実施した結果である。

12月3日掲載『的中率80%超え! 師走相場で 「上がる株」「下がる株」はこれだ』
12月10日掲載『スマホ決済『ペイペイ』効果で、株価が上がる「意外な会社」の名前』
12月17日掲載『ソフトバンクの新規上場に漂う暗雲…!「共倒れ」で大ピンチの可能性』
12月25日掲載『ソフトバンク・ショックの直撃で、株価が下がる「意外な会社」の名前』

ここで掲載した合計10銘柄を売買してところ、9勝1敗という結果になったわけだ。

年利34.90%

そもそも『Phantom株価予報AIエンジン』とは、独自開発したAIが過去の株価チャートなどのビッグデータを機械学習して、将来の株価レンジを予測するもの。

AIエンジンがトレンド分析をしたうえで未来の株価(目標株価)を計算するのだが、過去に日経225銘柄で1年間分をテスト検証した結果、80%以上の確率で株価レンジを予測できたというものである。

今回は『Phantom株価予報AIエンジン』が示した株価予測をもとに昨年9~12月分の売買シミュレーションを実施。そのリアルな収益は次のような結果となった。

◆「4ヵ月の収益」は「116万4300円」
◆「4ヵ月利回り」は「11.60%」
◆「年率換算利回り」は「34.90%」

このように賢いAIに従って売買をしたところとても優れた結果が出たとはいえ、この投資手法にもメリット、デメリットがある点には注意が必要だ。

たとえば、今回のシミュレーションをしてみたところ、以下のようなことが見えてきた。

◆個人がするなら複数銘柄で挑むのがよい。 翌日の目標株価が80%の的中率のため、統計上多くの銘柄でするほうが期待できる
◆金融関係の銘柄は目標株価内に収まって売買にはヒットしにくいが、上げトレンド、下げトレンドが明確な場合は売買対象として挑戦する価値はある
◆2回出てきたバンダイナムコはトレンド相性が良い様子
◆逆にソフトバンクなどの日経寄与度の高すぎる銘柄は別要因で引っ張られたりニュースでトレンドが大きく変わることがあるので注意
◆決算日などの予測は織り込まないため、ポジション解除をお勧め(あくまで成りの状態を高精度で予測)
◆初日での売買が瞬間的に必要な場合もあるため、少し時間的難易度はあるのも事実
◆損切ラインをしっかり守り、売買をすることで高確率で高利回りを維持できる売買手法である

AI投資の「結果」を全公開

今回のシミュレーション結果について、月ごと、銘柄ごとの結果を以下にまとめた。

9月分のシミュレーション結果

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10月分のシミュレーション結果

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11月分のシミュレーション結果

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勝つことがあれば、負けることもある。

しかし、トータルで見た時にはプロの人間の投資家もうなるような結果を叩き出していることがよくわかる。

AIが人間を超える時代はもう幕を開けている。

興味のある方は「PhantomAI週間株価予報」から最新情報をゲット!

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「PhantomAI週間株価予報」では、財産ネット社が独自開発した株価予測AI『Phantom AI』が、トレンド分析し、未来の株価を計算!

株価変動情報を蓄積したうえ、ビッグデータ解析、金融工学をベースとした統計分析、人工知能AIを中心とした最適化学習から弾き出す「目標株価」は、翌営業日に「80%以上通過する」と期待される範囲になっている。

なお、この予測をもとに個別銘柄の売買を勧誘・推奨するものではありませんので、投資にあたっての最終決定はご自身の判断でお願いします。

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